国债:期债易下难上 0111

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【观点与策略】

期债易下难上TS1903支撑位100.315元,压力位100.515元;TF1903支撑位99.415元,压力位99.815元;T1903支撑位97.720元,压力位98.310元。201812CPI同比增1.9%PPI同比增0.9%,低于预期,但市场氛围似乎已经转变,利率下行遇阻,期债仅有小幅冲高,之后即一路下跌。并且,国际油价目前已经连续回升,对PPICPI也会有一定支撑。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1903开盘100.410元,最高100.445元,最低100.380元,收盘100.415元,上涨0.025元,涨幅0.02%,振幅0.065元,成交206手,较昨日增加91手,持仓952手,增仓22手。5年期国债期货主力合约TF1903开盘99.760元,最高99.880元,最低99.600元,收盘99.615元,下跌-0.150元,跌幅-0.15%,振幅0.280元,成交5392手,较昨日减少135手,持仓15838手,减仓152手。10年期国债期货主力合约T1903开盘98.305元,最高98.435元,最低97.925元,收盘98.015元,下跌-0.255元,跌幅-0.26%,振幅0.510元,成交49442手,较昨日增加291手,持仓61056手,减仓1000手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160007.IBIRR1.99%5年期活跃CTD券为160014.IBIRR2.48%10年期活跃CTD券为160023.IBIRR2.03%,目前R0072.5%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行1BP2.35%SKY_10Y下行1BP3.1%信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行1BP2.90%3年期收益率维持在3.55%5年期收益率维持在3.80%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行1BP9.66%

货币市场方面,110日银行间质押式回购市场共成交36752亿元,增加0.39%。其中,隔夜收于2.08%,较前一交易日上涨18bp7天收于2.50%,较前一交易日上涨20bp;中期方面,14天收于2.70%,较前一交易日上涨10bp;长期方面,1个月收于3.30%,较前一交易日上涨10bp3个月收于2.70%,与上一交易日持平。

 

【财经资讯】

110央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,110日不开展逆回购操作

中国201812CPI同比增1.9%,预期2.1%,前值2.2%。中国201812PPI同比增0.9%,预期1.6%,前值2.7%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升366个基点,报6.8160,升值至去年830日以来新高

沪深两市小幅下跌,上证综指下跌9.24点(或-0.36%)至2535.10点,深证成指下跌19.32点(或-0.26%)至7428.61点,创业板指下跌3.53点(或-0.28%)至1258.99点。

 

【技术分析】

技术上,TF1903下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标处于超买区。TS1903T1903全天走势与TF1903相似。

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