国债期货:或偏弱震荡 0416

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.855元,最高99.885元,最低99.790元,收盘99.885元,下跌-0.095元,跌幅-0.10%,振幅0.095元,成交36手,较昨日增加30手,持仓764手,减仓11手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.550元,最高98.680元,最低98.465元,收盘98.640元,下跌-0.245元,跌幅-0.25%,振幅0.215元,成交9246手,较昨日增加3517手,持仓20961手,增仓527手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.070元,最高96.410元,最低96.000元,收盘96.370元,下跌-0.355元,跌幅-0.37%,振幅0.410元,成交42175手,较昨日增加7470手,持仓68121手,减仓1188手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为160007.IB,IRR为2.21%,5年期活跃CTD券为190004.IB,IRR为1.73%,10年期活跃CTD券为180019.IB,IRR为-0.42%,目前R007约3.37%。
  利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行10BP至2.20%;中债国债收益率曲线2年期上行3BP至2.93%;SKY_10Y上行4BP至3.37%。信用债收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行6BP至2.99%,3年期收益率上行4BP至3.89%,5年期收益率上行5BP至4.21%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行1BP至9.57%。
  货币市场方面,4月15日银行间质押式回购市场共成交32587亿元,增加8.53%。其中,隔夜收于3.10%,较前一交易日上涨45bp,7天收于3.37%,较前一交易日上涨27bp;中期方面,14天收于3.30%,较前一交易日上涨10bp;长期方面,1个月收于6.00%,较前一交易日上涨94bp。3个月收于5.90%,较前一交易日上涨84bp。
  
【财经资讯】
  4月15日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,4月15日不开展逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升108个基点,报6.7112。
  沪深两市整体下行,上证综指下跌10.84点(或-0.34%)至3177.79点,深证成指下跌78.58点(或-0.78%)至10053.76点,创业板指下跌28.83点(或-1.70%)至1666.90点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906、T1906全天走势与TF1906相似。
【操作建议】
  期债或偏弱震荡。TS1906支撑位99.785元,压力位99.985元;TF1906支撑位98.445元,压力位98.835元;T1906支撑位96.080元,压力位96.660元。信贷数据超出预期,国债期货昨日跳空低开,但随着股市冲高回落,午后债市跌幅一度收窄。周三有大规模MLF将要到期,期债仍有较大压力。
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