国债:期债或偏弱震荡0417

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【观点与策略】

期债或偏弱震荡TS1906支撑位99.750元,压力位99.950元;TF1906支撑位98.335元,压力位98.725元;T1906支撑位95.875元,压力位96.455元。昨日股债跷跷板效应再现,期债继续下跌,央行虽然重启逆回购,资金面依然较紧,关注今日3665亿元MLF到期续作情况。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.890元,最高99.900元,最低99.850元,收盘99.850元,下跌-0.020元,跌幅-0.02%,振幅0.050元,成交31手,较昨日减少5手,持仓786手,增仓22手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.600元,最高98.670元,最低98.490元,收盘98.530元,下跌-0.100元,跌幅-0.10%,振幅0.180元,成交4160手,较昨日减少5086手,持仓20990手,增仓29手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.280元,最高96.415元,最低96.075元,收盘96.165元,下跌-0.180元,跌幅-0.19%,振幅0.340元,成交35934手,较昨日减少6241手,持仓68803手,增仓682手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.55%5年期活跃CTD券为180016.IBIRR2.02%10年期活跃CTD券为160010.IBIRR0.61%,目前R0073.1%

利率债市场收益率除个别期限外整体上行。具体来看,SKY_3M下行2BP2.19%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP2.94%SKY_10Y上行2BP3.39%。信用债收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行3BP3.02%3年期收益率上行5BP3.94%5年期收益率上行5BP4.26%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率上行4BP9.61%

货币市场方面,416日银行间质押式回购市场共成交30547亿元,减少4.95%。其中,隔夜收于3.30%,较前一交易日上涨20bp7天收于3.10%,较前一交易日下跌27bp;中期方面,14天收于3.80%,较前一交易日上涨15bp;长期方面,1个月收于3.50%,较前一交易日下跌42bp3个月收于5.30%,较前一交易日下跌10bp

 

【财经资讯】

416日,央行公告称,416日,人民银行以利率招标方式开展了期限为7天、中标利率为2.55%、中标量为400亿元的逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升15个基点,报6.7097

沪深两市整体上涨,上证综指上涨75.81点(或2.39%)至3253.60点,深证成指上涨233.88点(或2.33%)至10287.64点,创业板指上涨30.63点(或1.84%)至1697.53点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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