国债:期债仍以空头思路为主 0418

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【观点与策略】

期债仍以空头思路为主TS1906支撑位99.780元,压力位99.980元;TF1906支撑位98.515元,压力位98.905元;T1906支撑位96.130元,压力位96.710元。昨日统计局公布了GDP、工业增加值等宏观数据,整体看是优于预期;另外央行缩量续作2000亿MLF,长短结合,采用逆回购+MLF的方式,短期利率有所抬升。消息面错综,期债波动加大,上演V形反转,或是对“利空出尽”的过度兴奋,不过中期我们仍建议偏空思路为主。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.845元,最高99.880元,最低99.750元,收盘99.880元,上涨0.030元,涨幅0.03%,振幅0.130元,成交75手,较昨日增加44手,持仓796手,增仓10手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.560元,最高98.710元,最低98.335元,收盘98.710元,上涨0.190元,涨幅0.19%,振幅0.375元,成交8082手,较昨日增加3922手,持仓20528手,减仓462手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.190元,最高96.475元,最低95.820元,收盘96.420元,上涨0.300元,涨幅0.31%,振幅0.655元,成交67857手,较昨日增加31923手,持仓68389手,减仓414手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.55%5年期活跃CTD券为180016.IBIRR2.02%10年期活跃CTD券为160010.IBIRR0.61%,目前R0073%

利率债市场收益率整体波动。具体来看,SKY_3M上行1BP2.20%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.94%SKY_10Y稳定在3.39%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率稳定在3.01%3年期收益率上行2BP3.96%5年期收益率上行2BP4.28%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率上行1BP9.62%

货币市场方面,417日银行间质押式回购市场共成交30787亿元,增加2.59%。其中,隔夜收于3.30%,与上一交易日持平,7天收于3.00%,较前一交易日下跌10bp;中期方面,14天收于3.20%,较前一交易日下跌16bp;长期方面,1个月收于4.50%,较前一交易日上涨29bp3个月收于2.92%,较前一交易日下跌45bp

 

【财经资讯】

417央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,根据当前流动性需求的期限结构,2019417日人民银行开展逆回购操作1600亿元,同时开展MLF操作2000亿元。

中国2019年一季度GDP同比增6.4%,预期6.3%,去年四季度增速为6.4%

3月规模以上工业增加值同比增8.5%,比1-2月份加快3.2个百分点,预期6%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.5%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬13个基点,报6.7110

沪深两市整体上涨,上证综指上涨9.52点(或0.29%)至3263.12点,深证成指上涨56.79点(或0.55%)至10344.43点,创业板指上涨19.91点(或1.17%)至1717.44点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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