国债:期债或弱势震荡 0419

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【观点与策略】

期债或弱势震荡TS1906支撑位99.765元,压力位99.965元;TF1906支撑位98.550元,压力位98.940元;T1906支撑位96.190元,压力位96.770元。央行采取缩量续作MLF,辅以OMO逆回购的方式,货币政策往偏紧的方向调整,使得短期流动性有所收紧,这将限制了利率下行的空间,整体我们还是偏空思路。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.855元,最高99.870元,最低99.840元,收盘99.865元,上涨0.010元,涨幅0.01%,振幅0.030元,成交45手,较昨日减少30手,持仓813手,增仓17手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.725元,最高98.765元,最低98.645元,收盘98.745元,上涨0.090元,涨幅0.09%,振幅0.120元,成交3153手,较昨日减少4929手,持仓20319手,减仓209手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.440元,最高96.520元,最低96.380元,收盘96.480元,上涨0.110元,涨幅0.11%,振幅0.140元,成交23809手,较昨日减少44048手,持仓66895手,减仓1494手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160007.IBIRR2.42%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR0.95%10年期活跃CTD券为180027.IBIRR1.14%,目前R0072.75%

利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP2.23%;中债国债收益率曲线2年期下行3BP2.91%SKY_10Y下行3BP3.36%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行1bp3.01%3年期收益率稳定在3.96%5年期收益率下行2BP4.27%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行1BP9.61%

货币市场方面,418日银行间质押式回购市场共成交33471亿元,增加11.55%。其中,隔夜收于3.15%,较前一交易日下跌15bp7天收于2.75%,较前一交易日下跌25bp;中期方面,14天收于3.05%,较前一交易日下跌5bp;长期方面,1个月收于3.00%,较前一交易日下跌33bp3个月收于5.30%,较前一交易日上涨82bp

 

【财经资讯】

418央行公告,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2019418日人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升199个基点,报6.6911

沪深两市整体下跌,上证综指下跌12.92点(或-0.40%)至3250.20点,深证成指下跌56.76点(或-0.55%)至10287.67点,创业板指下跌12.89点(或-0.75%)至1704.55点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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